どうも、読むせん様。ホラーは私も苦手です……
そんなホラーが苦手な私が疑問に答えさせていただきます。

＞＞だってゾンビやエイリアンは殺したら死ぬじゃん、というのが理解できない。

これは単純に条件の違いではないですか？
読むせん様は心霊現象系が好きということは、主人公は概ね一般人ですよね？
彼らは大体の作品で恐怖へ対抗する手段を持っていません。
しかし友人様が好んで遊ぶバイオハザードは戦闘員が主人公の作品です。
彼らに襲いかかる恐怖は銃やナイフで解決できます。
だからそれが原因で恐怖心が薄れるのではないでしょうか？
私もバイオハザードはプレイしたことはないのですが、コンセプトが類似した鬼武者というゲームが好きです。
主人公が強いのでプレイしていても恐怖は少しもなかったですね。