オーストラリアには、住民が皆地下に住んでいる街ってのが実際に存在するそうです。
まあ、地上が40℃超えるってのと、元々宝石掘りたちの街なので地下空間が十分あったってのが理由だそうですが。
いずれにせよ、上手く環境を作ってやれば快適に居住できるのは間違いないかと。

地下の温度に関しては、かつて仕事で少し調べたことがあったりします。
「地下は温度一定」というのはよく言われる事ではありますが、本当に一定になるのは地下10mぐらいからです。
それより浅い状態では、ある程度温度変化があります。
傾向として、深くなるほど温度変化の幅が小さくなり、時期が後ろにズレます。
地上だと1月ごろが最も寒く、8月ごろが最も暑いわけですが、
例えば地下2mだと3月頃が一番温度が低くなり、10月ごろに一番高くなるんですね。
ズレはおよそ1mごとに1ヶ月。
故に、地下5～6mぐらいだと夏が一番涼しく、冬が一番暖かい。

湿度は、地上よりは平均して高いですが、対策は可能。
水脈の近くを避ける、換気をよくする、透湿性の低い材料で壁を固めるなどでしょうか。

で、ドラコンさんとしては不快にしたいとのことなので、低温＋高湿度でずっと寒い感じがよいんじゃないですかね。
湿度が高いと同じ温度でも耐えにくいもの。普段湿度の低い地域の住民ならなおさらでしょう。
（もっとも、西安の湿度はそれほど低いわけでもないようですが……）
寒いより暑いほうがいいなら、火山の近くにしてしまう手もあり。
季節による温度変化は諦める、というかむしろ無い方が「この牢に入れられて何年経ったかも分からない」となってよいのではないかと思います。