古典的ゲームですが、「リンクの冒険」を挙げておきます。

ヒロインであるゼルダ姫は、前作「ゼルダの伝説」で助けられたのに、今度は呪いにかかって眠っています。主人公リンクは、その姫の呪いを解く為に旅立ちます。

ただ、「ゼルダ姫」も「ピーチ姫」も「ローラ姫」も、囚われのヒロインですが死ぬ事はありません。また、ヒロインであるはずなのに、シナリオの最後にしか登場しません。
これをちょっとエグくするには、「囚われたヒロインは、助けられるまでの間、（性的）暴行や拷問を受け続ける」という、アダルトな展開にする方法があります。
一応ですが、リメイクのドラゴンクエストⅠでは、「ローラ姫は竜王の嫁にする為にさらわれた」という追加要素があります。

また、ＰＣエンジンＣＤ－ＲＯＭの人気作「コズミックファンタジー２」では、「彼女と結ばれると、王家の大いなる力が手に入る」という理由により、さらわれたヒロインが、ラスボスに（直接の描写は無いものの）強姦された上に病死してしまうという、かなり暗い展開になります。

ＳＦＣ「天地創造」では、途中でヒロインが死んでしまい交代します。表と裏の２つの世界に外見がそっくりで同名のヒロインが存在するのですが、裏世界のヒロインは、主人公を守る為に刺客（主人公の裏世界の相棒だった）を道連れに自爆してしまいます。

それと、洋画「コナン・ザ・グレート２」では、死んだヒロインを蘇らせる為に、シュワちゃん扮するコナンが前作の仲間と再び旅をするという内容になっています。

まあ、さらわれたヒロインが主人公の助けを待っているというのは、昔からの王道でもありますので、必ずしも主人公への同行を必要とはしないんですけどね。
同時に、最後にヒロインを救う内容であり、それまで登場しないのであれば、生きていても死んでいても構わない訳です。

微細ながら、何かのお役に立てば幸いです。