キャラというのは、皆「目的」を持っています。
目的とはつまり、「世界を救う」「愛する人を守る」「世界征服をする」などなど。
そして、その目的には、必ず「動機」が存在します。
その動機が反社会的だったりする場合、そのキャラは完全な悪役となります。

例えば、数万人の命を奪ったキャラがいたとしましょう。
その動機が「金が欲しかったから」のようなものであれば、それは完全な悪です。
しかし、その動機が「大切な人を守るため」だった場合、読者は少し考えさせられます。「こいつ、本当に悪い奴なのか？」と。
そうなれば、そのキャラは完全な悪とは呼べなくなります。

さて、話の焦点を「勧善懲悪」という事に戻しますが、勧善懲悪とはつまり、「善を勧め、悪を懲らしめる」という意味。
よって、善と悪にハッキリとした区別をつける事が必要になります。
この場合、先程述べた「本当に悪役かどうか考えられるキャラ」というのは不向きですので、「完全な悪役」といったキャラがいいと考えます。
具体的には、先述した「不純な動機によって働く悪事」を意識すべきかと。

あと、細かいかもしれませんが、勧善懲悪のストーリーなら「小悪」というのも若干不向きです。
善悪の区別が重要である以上、「小悪」から「完全な悪」を演出すれのは難しいかと思われますので。

結論づけると、勧善懲悪のストーリーなら、敵には完全な悪(動機が邪悪)である事が向いています。