例えば、温厚な男性が拷問好きだったら怖いし、母性的で優しい女性に食人癖があったら怖い。
男女は関係ない、こうした表と裏の性格の落差でそうしたものは表現しやすいけど、それで言うと「弱者」「庇護対象」として見られがちな女性のほうがツールとして扱いやすい。
単純な話、プロレス選手が暴力好きでも何も面白くないでしょ。そりゃ好きだから職業にしてるんですよねって話ですから。
ヒールレスラーなのに実は仲間思いで優しくて可愛いものに目がないんですよ、となるとその性格の落差がキャラクターになるし、怖い外見（表）とのギャップが「優しい人」という本性（裏）を強調する。
だからこそ、古典的なシーンで言うと「不良が捨て猫を拾う」なんて場面が良い場面に見えてくる。

「ゾクゾクする」という演出もこれと同じ。
基本的には男女は関係ないし、どっちでもいい。一般的に女性のほうが多少は「不気味さ」を表現するにあたって扱いやすい。
残虐な狂気を書きたい場合、それをしそうにない人物像を考えてみましょう。
そんな人物が「する・やってしまう」からこそ話は面白いし、落差のある意外性が読者をゾクゾクさせます。
男がいいか女がいいかと、絵ないし映像的に考えないほうが良いと思います。